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加密市场情绪研究报告（10.27-11.3）：FTX清算进行时

FTX 拉高出货?

  • FTX持有较多的币都一致有较大的涨幅，特别是SOL，其次是BTC,APT,XRP

  • 媒体高度评价SOL，<VanEck長文看多Solana估值：預測2030年目標價3,211美元>

  • SOL在2023.11.02放量价格冲高回落，波动率放大，短期风险较高

基本面向好?

  • BTC减半将近

  • BTC的ETF预期

  • 美联储FOMC会议没有继续加息

比特币减半距离今天（2023.11.3）还有约168天

减半倒计时：https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市场技术与情绪环境分析

技术指标

情绪分析组成

技术指标

价格走势

过去一周BTC价格上涨2.31%，ETH价格上涨-0.14%。

上图是BTC过去一周的价格图

上图是ETH过去一周的价格图

表格显示过去一个周的价格变化率

价量分布图（支撑阻力）

过去一周价格BTC与ETH在FOMC会议后向上突破随后又跌回密集成交区震荡

上图是BTC过去一周的密集成交区分布图

上图是ETH过去一周的密集成交区分布图

表格显示BTC与ETH过去一周中每周的密集成交区间

成交量与未平仓量

过去一周BTC与ETH都在FOMC会议前后交易量增加；BTC未平仓量下降，ETH未平仓量上升。

上图最上方BTC的价格走势，中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值，橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态，绿色是价格上升有成交量支持，红色是在平仓，黄色是在缓慢累积仓位，黑色是拥挤状态。

上图最上方ETH的价格走势，中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是1天均值，橘色是7天均值。其中K线的颜色代表当前的状态，绿色是价格上升有成交量支持，红色是在平仓，黄色是在缓慢累积仓位，黑色是拥挤状态。

历史波动率与隐含波动率

过去一周BTC与ETH历史波动率在11.1最高，隐含波动率上升。

黄色线为历史波动率，蓝色线为隐含波动率，红点是其7日平均

事件驱动

美东时间11月1日周三，美联储货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间依然为5.25%到5.50%，将这一政策利率继续保持在二十二年来高位。关注今晚11.03的非农数据公布。

情緒指標

动量情绪

过去一周比特币/黄金/纳指/恒指/A50中，纳指最强势，而表现最差的为黄金。

上图为不同资产过去一周的走势

放贷利率_借贷情绪

过去一周USD放贷年化收益平均为17.5%，利率稳定。

黄色线为USD利率的最高价，蓝色线为最高价的75%，红色线为最高价的75%的7天平均值

表格显示USD利率过去不同持有天数的平均收益

资金费率_合约杠杆情绪

过去一周BTC资费平均年化收益为11%

蓝色线为币安上BTC的资金费率，红色线为其7日平均

表格显示BTC的资费过去不同持有天数的平均收益

市场宽度_整体情绪

过去一周选中的46个币有90%的币在30日均线上方，市场维持在上升趋势中。

上图为['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']在30日均线上方的占比

市场相关性_一致性情绪

过去一周选中的46个币中相关性维持在0.65左右，不同品种间产生不一致的行情。

上图蓝色先为比特币价格，绿色线为['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']整体的相关性

市场热点_社交媒体情绪

过去一周热度最高分别的是ADA/XMR。

数据来源： https://lunarcrush.com/categories/cryptocurrencies

总结

是基本面向好还是拉高出货？唯一确定的是隐含波动率持续上升，波动率将放大；价格走势方面，BTC经历一波较大涨幅创下历史新高后在高位横盘震荡，而ETH在1800的位置止步不前，BNB在较底部的位置震荡；事件方面，美联储FOMC维持利率，11.3晚将公布非农数据，另外FTX即将清算的资产是影响加密市场未来一段时间价格走势的重点。

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